Nøgletal
| Nøgletallet | ØST |
| Porteføljeafkast i % | 206,72 |
| Benchmarkafkast i % | 248,92 |
| Porteføljeafkast i % p.a. | 7,67 |
| Benchmarkafkast i % p.a. | 8,59 |
| Aktivt afkast i % | -42,20 |
| Aktivt afkast i % p.a. | -0,92 |
| Konsistens i % | 48,90 |
| Porteføljens std.afvigelse i % p.a. | 30,58 |
| Benchmarks std.afvigelse i % p.a. | 32,19 |
| Tracking Error i % p.a. | 10,99 |
| Porteføljens Sharpe Ratio p.a. | 0,14 |
| Benchmarks Sharpe Ratio p.a. | 0,16 |
| Information Ratio p.a. | -0,08 |
| Beta | 0,89 |
| Treynors Measure p.a. | 0,10 |
| Jensen Alfa p.a. | 0,00 |
Som supplement til afkasttallene for investeringsforeninger, fokuseres der blandt professionelle investorer i stigende grad på forskellige statistiske mål, der forsøger at give et bud på kvaliteten af de afkast, der er opnået. Med værktøjerne på denne side har du mulighed for selv at beregne diverse nøgletal på Carnegie WorldWides afdelinger.
I beregningsmodulet herover har du mulighed for at vælge tidsperioder ned til ét år. Af hensyn til de statistiske egenskaber for nøgletallene, bør risikonøgletallene dog beregnes over perioder på mindst 3 år.
Klik her for at se beskrivelser af nøgletal (pdf). Her kan du læse mere om de enkelte nøgletal og deres anvendelighed.
Det skal bemærkes, at ovenstående nøgletal alle er baseret på den historiske udvikling i de enkelte afdelinger og derfor ikke nødvendigvis udtrykker noget om det fremtidige forventede afkast og den forventede risiko. Porteføljestyringen i Carnegie WorldWide tager udgangspunkt i en kvalitativ vurdering af de forventede fremtidige afkastmuligheder, og porteføljerne sammensættes under hensyntagen til en målsætning om at minimere den fremadrettede risiko.
