Nøgletal
Investeringsproces og teamændring
Carnegie WorldWide/Asien skiftede investeringsproces den 1. november 2010 efter ansættelsen af porte- føljeforvalter Allan Christensen. Allan kom fra Jyske Invest, hvor han gennem 10 år med stor succes forvaltede asiatiske porteføljer ud fra en investeringsproces, der nu er implementeret i Carnegie WorldWide/Asien.
Afdelingen blev børsnoteret den 31. januar 2011 og nøgletalsberegninger er baseret på den nye investeringsproces, og foreligger med historik fra og med den 31. oktober 2011.
| Nøgletallet | AS |
| Porteføljeafkast i % | -1,52 |
| Benchmarkafkast i % | 2,47 |
| Porteføljeafkast i % p.a. | -1,02 |
| Benchmarkafkast i % p.a. | 1,64 |
| Aktivt afkast i % | -3,99 |
| Aktivt afkast i % p.a. | -2,66 |
| Konsistens i % | 38,89 |
| Porteføljens std.afvigelse i % p.a. | 20,54 |
| Benchmarks std.afvigelse i % p.a. | 17,60 |
| Tracking Error i % p.a. | 5,12 |
| Porteføljens Sharpe Ratio p.a. | -0,09 |
| Benchmarks Sharpe Ratio p.a. | 0,04 |
| Information Ratio p.a. | -0,51 |
| Beta | 1,14 |
| Treynors Measure p.a. | 0,00 |
| Jensen Alfa p.a. | -0,02 |
